Qu’est-ce que le trading automatique ?
Le trading automatique (ou algorithmique), c’est utiliser des programmes informatiques autonomes pour gérer des positions sur les marchés financiers.
Des robots-traders qui ouvrent des positions et les clôturent comme le ferait un trader manuel.
Le trading automatique, c’est aussi :
- la simulation de stratégies de trading sur l’historique des cours (backtest) afin d’obtenir un rapport de performance détaillé et objectif. Chaque paramètre de la stratégie peut ainsi être optimisé, amélioré : calcul des meilleures entrées et sorties.
- l’utilisation de techniques de trading alternatives comme le scalping (ordres de quelques secondes, la vitesse d’exécution est primordiale), l’intelligence artificielle (reconnaissance des figures chartistes, réseaux neuronaux, …), et bien d’autres encore.
- la gestion d’un money management très précis (marges, exposition au risque, stops dynamiques sur les ordres, …) et adapté au système de trading.
A savoir que les traders particuliers peuvent très bien appliquer des robots sur leurs comptes de trading.
Les courtiers autorisent, et même encouragent, cette pratique…
Pourquoi utiliser un robot ?
Un robot vise à automatiser des tâches répétitives.
La première bonne raison d’utiliser un robot est donc la régularité.
Autant un trader discrétionnaire peut ne pas respecter son plan de trading (ce qui arrive fréquemment), autant un robot est programmé pour suivre une logique de trading, sans erreur possible.
Le risque restera toujours maîtrisé. Faire fonctionner plusieurs robots différents simultanément sur un même compte peut être un excellent moyen pour lisser une performance.
Il existe beaucoup d’autres arguments en faveur des robots, chacun trouvera les siens.
Rapidement, un robot vous sera sûrement utile si vous avez besoin :
- de vitesse dans l’exécution des ordres
- de réagir en temps réel à des signaux d’achat ou de vente
- de réaliser des calculs complexes
- de pouvoir trader 24h/24 sur plusieurs marchés à la fois
- d’un contrôle du risque accru (multiples sécurités)
- de vérifier la pertinence de certaines stratégies
- de percevoir des données « cachées » comme le nombre de ticks ou le spread moyen sur la minute
- …
Développer un robot de trading oblige par ailleurs à prendre en compte toutes les données du marché (horaires, prix, ordres, …). L’exercice est souvent difficile. Cependant, les statistiques montrent que les utilisateurs de robots ont en moyenne de meilleurs résultats que les traders discrétionnaires !
Comment ça marche ?
Il existe 2 solutions pour mettre en place un système de trading automatisé :
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- Les APIs : des protocoles informatiques permettant de communiquer directement avec les serveurs des courtiers. On est ici dans le cadre de l’algorithmie pure, il n’y a pas d’interface graphique, pas d’outil extérieur au code. Ces APIs sont la plupart du temps inutiles dans le cas du trader indépendant.
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- Les plateformes de trading : des logiciels qui gèrent l’affichage des graphiques, les cotations, et différentes fonctionnalités (carnet d’ordre, news, journal, …). De plus en plus de plateformes comportent en plus un module de codage pour développer indicateurs, scripts et robots.
Dans cette seconde catégorie, on peut citer Metatrader 4 qui est la référence pour les traders particuliers. Les robots sont appelés Expert Advisor, le langage de programmation associé étant le MQL4.
Vos pouvez trouver sur internet quelques programmes gratuits ou payants « prêts à l’emploi » (il suffit de télécharger le fichier et de l’installer sur votre plateforme de trading). Ils sont pour la plupart destinés au marché Forex, quelques uns s’appliquent aussi sur les indices et les matières premières. Vous pouvez également développer ou faire développer votre stratégie de trading par des professionnels.
Il est bien entendu préférable de laisser un tel programme sur un compte démo pour commencer si vous n’avez que peu d’expérience en la matière. Attention cependant à certaines stratégies qui pourraient donner des résultats radicalement différents entre le réel et le démo (spreads, slippage, latence, …).
