Stress Test : quel est le niveau de vulnérabilité des banques européennes ?

Actualité,International,VOUS INFORMER décembre 13, 2018 09:33 aucun commentaire

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié dernièrement les résultats aux tests de résistance aux chocs financiers (stress tests) des banques de l’Union européenne. Contre toutes attentes, sur les 48 banques testées, quatorze d’entre elles doivent se recapitaliser pour augmenter leur résistance face à une éventuelle situation de crise.

Qu’est-ce qu’un stress test ou résistance bancaire ?

Dès les années 1990, les stress tests ont vu le jour. Après la crise des subprimes de 2008, un test de résistance à grande échelle a été conduit et rendu public en mai 2009 aux États-Unis par le Gouvernement et la Banque Centrale. Sur les 19 banques les plus importantes qui ont été soumises au test, 9 étaient suffisamment capitalisées et les 10 autres devaient se recapitaliser, dans l’ensemble, à hauteur de 75 milliards de dollars.

En Europe, un test de résistance a été mis en place dès 2010 par la Banque Centrale européenne (BCE) et l’ABE. Son principe ? Conduire des analyses de comportements des banques à partir de leurs bilans et de leur niveau de fonds propres pour veiller à leur solidité. Finalement, c’est un exercice qui permet de mesurer la capacité de résistance des banques dans une situation de crise.

Ces données sont confrontées à des scénarios de crise économique et/ou financière (récession, chômage, problèmes des marchés ou une perte des valeurs immobilières).

En 2011 et 2013, les grands établissements financiers européens et américains ont été soumis à un nouveau test avec des résultats plus satisfaisants en moyenne, exception faite, en Europe, de certaines banques, notamment espagnoles et grecques.

Finalement, quand une proportion non négligeable d’établissements d’un même pays, ou d’une même zone économique, n’obtient pas des résultats satisfaisants à un test, elles doivent augmenter leurs fonds propres (avec ou sans l’aide d’États) et opérer des restructurations.

2018 : une douzaine de banques à surveiller

Pour le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, une douzaine de banques de la zone euro (Allemagne, Autriche, Espagne, France, Irlande, Italie) et deux banques britanniques ne seraient pas assez solides pour résister à une crise.

Ces banques sont notamment celles ayant un niveau de capital inférieur à 9 % en cas de crise sévère : Barclays, Lloyds, Erste Bank, DZ Bank, Norddeutsche Landesbank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Sabadell, BNP Paribas, Société Générale, La Banque Postale, Bank of Ireland Group, Banco BPM et UBI.

Avec une répartition dans dans sept pays européens, les points de fragilité au niveau de la zone euro sont multipliés.

Sur ces quatorze établissements fragiles, quatre sont considérés comme systémiques. Autrement dit, leurs erreurs individuelles seraient susceptibles de provoquer une crise nationale ou mondiale.

BNP Paribas, Deutsche Bank, Barclays et Société Générale ne possèdent pas, selon les calculs de l’ABE, d’un niveau de capitalisation suffisant pour leur permettre d’absorber les pertes issues d’une crise sévère tout en conservant la confiance des investisseurs.

Une recapitalisation estimée à 80 milliards d’euros

Dans une étude publiée en 2016, le Fonds monétaire international (FMI) avait montré que lors de la crise des subprimes,les banques auraient dû détenir, pour absorber les pertes liées à la crise, 15 % à 23 % du total des activités pondérées par les risques.

Or, en regardant les données de ce stress test 2018, on voit que seulement 50 % des 48 banques européennes (détenant pas moins de 70 % des actifs bancaires européens) testées dépasse la barre des 15 %.

Donc, les banques manquent toujours des fonds propres qui les protégeraient en cas de coup dur. Selon Diane Perret, professeure assistante et chercheuse au Département de finance de la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne, qui s’est confiée aux journalistes du site web suisse Le Temps :

 » En utilisant leurs données, mais en appliquant les critères américains pour tester leur solidité, nous avons conclu que les banques européennes doivent encore se recapitaliser à hauteur de 80 milliards d’euros. Il s’agit d’une somme colossale, mais c’est beaucoup moins qu’en 2016. Le manque s’élevait alors à 123 milliards. Ce qui nous permet d’affirmer que les banques a diminué leur exposition à la crise, mais il reste encore du chemin à faire ».

Lire aussi : Les banques peuvent désormais ponctionner les dépôts des clients en cas de crise

Cet articlé a été écrit par Olivia Boer

Une réaction, un commentaire ?

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Publicités

Offres spécifiques en matière de gestion des litiges dans le domaine de l'investissement et des escroqueries financières.

Découvrir les offres

Services de vérifications

Un petit clic vaut mieux
qu’une grande claque


je vérifie

Votre soutien nous est précieux dans la lutte contre toutes ces arnaques. Warning Trading a besoin de vous.

Contactez Broker Defense

Du lundi au vendredi
de 8 à 11h et de 13h à 17h
09 77 218 278
Appel non-surtaxé. Coût d'une communication ordinaire depuis la France
+33 9 77 218 278
Coût d’une communication internationale depuis l’étranger
Traitement des données en cours
Merci de bien vouloir patienter